Auditeur quantitatif modèles pour la Gestion Actif/Passif-(H/F)
Group Corporate Functions
La Defense
il y a 13h

Environment

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez l’audit des modèles, spécialisé dans l’évaluation des risques associés aux modèles développés en interne.

Vous participerez à des missions d’audit des modèles et proposerez des préconisations visant à réduire les risques associés.

Vous réaliserez des actions de formation et production de méthodologies d’audit contribuant à la diffusion des connaissances en termes d’audit des risques modélisés dans l’ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et Audit Interne).

Mission

La Direction du Contrôle Périodique (DCPE) du Groupe Société Générale rassemble les équipes d'Audit et l'Inspection Générale.

Au sein de DCPE, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d’auditer l’ensemble des modèles quantitatifs présents dans le groupe.

Pour cela, l’équipe peut mener des missions d’audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu’à celle des Audits locaux.

Ces missions de contrôle et / ou de conseil à haute valeur ajoutée portent sur l'ensemble des activités du Groupe Société Générale en France et à l'étranger.

  • Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur : - les méthodologies de calcul des exigences en capital modèles Bâle 2 ;
  • les modèles d’octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail ; - les modèles d’évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9 ;
  • les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif passif ; - les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement (BFI) ;
  • les méthodologies utilisées pour la gestion des risques sur la BFI ; - les modèles utilisés dans les filiales d’assurances du groupe (tarification, provisionnement, gestion actif-
  • passif, Solvabilité 2, en vie et non vie). Dans le cadre de ses missions, l'auditeur des modèles d’écoulement et de gestion ALM : -

  • identifie et évalue les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d’un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l’existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation) ;
  • analyse la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique et financier en vigueur ( back -
  • testing ) ; - discute de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation ;
  • définit des axes d'amélioration, formule des préconisations et contribue au suivi de leur mise en œuvre ; - formalise ses travaux et contribue à la rédaction du rapport de mission et aux débriefings de la mission ;
  • contribue tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés. Il réalise également des actions de formation et production de méthodologies d’audit de modèles contribuant à la diffusion des connaissances en termes d'audit des risques modélisés dans l'ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d'audit).
  • Profile

    Issu(e) d’une formation bac +5 de type école d’ingénieur, vous présentez une expérience d’au moins 3 ans sur une fonction en gestion actif / passif à fort contenu technique et quantitatif.

    Dans le cadre de cette expérience, vous avez acquis une bonne connaissance des indicateurs, des mesures de risques, du cadre comptable et réglementaire et des modèles utilisés dans la gestion actif / passif Votre anglais est impérativement courant.

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