Modélisation du Capital Economique P&C – Risque de Reserve
AXA
FRANCE-PARIS-PARIS
il y a 4j

Description

Le Groupe AXA , un des leaders mondiaux de la Protection Financière, accompagne et conseille ses clients, particuliers et entreprises, à chaque étape de leur vie, en répondant à leurs besoins de solutions et de services d’assurance, de prévoyance, d’épargne et de transmission de patrimoine.

Le siège du Groupe AXA, basé à Paris 8ème, regroupe les activités Corporate du Groupe. Il coordonne la stratégie du Groupe auprès des différentes entités et assure le pilotage des projets internationaux.

La particularité du siège réside notamment dans la présence d’une forte culture internationale (42 nationalités).

Le Group Risk Management (GRM) d’AXA rassemble des équipes pluridisciplinaires de haut niveau composées d’actuaires, d’ingénieurs et de financiers répartis entre Paris 8e, Winterthur, Madrid, et New-

York. Ses principales missions s’articulent autour de 3 axes :

  • Analyser, modéliser et agréger les risques du Groupe (capital économique et émergence de valeur économique).
  • Définir les processus permettant de limiter les risques pris (cumul d’actifs, longévité, cyber, catastrophe naturelle ) et d’identifier des nouveaux risques.
  • Optimiser les couvertures du Groupe (réassurance, titrisation, )
  • Le / La stagiaire intégrera la direction P&C au sein de l’équipe P&C Internal Model en charge du modèle interne P&C du Groupe et composée de six personnes.

    Description de poste :

    Le Groupe AXA a développé ses propres outils de modélisation des risques. Parmi ces risques se trouve le risque de souscription des contrats d’assurance Non-

    Vie (Property & Casualty, P&C), qui regroupe le risque de Prime (Modélisation des engagements futurs des contrats d’assurances, primes et sinistres), le risque de Réserve (Risque de provisionnement des engagements liés aux exercices passés) ainsi que le risque de Catastrophe (catastrophes naturelles ou d’origine humaine).

    Dans ce cadre, le stagiaire aura les objectifs suivants :

  • Critiquer & approfondir l’approche existante pour la calibration du risque de Reserve dans le modèle interne P&C.
  • Approfondir les analyses existantes et enrichir les outils du modèle interne P&C (R, VBA Excel).
  • Documenter les études mises en place.
  • Ce stage sera l’occasion pour l’étudiant(e) d’appliquer et d’approfondir ses connaissances statistiques et ses compétences de modélisation en produisant un outil opérationnel.

    Au travers de cette mission, il / elle aura l’occasion de découvrir les problématiques rencontrées au sein d’une équipe de Risk Management dans un environnement international et avec une vision Groupe, de se familiariser avec les notions Solvabilité 2 et de développer sa conscience des enjeux actuariels et réglementaires.

    Le cadre du stage permettra à l’étudiant(e) de travailler sur des projets transverses en lien avec de nombreuses équipes d’AXA, au Groupe ou en Entité.

    Selon l’état d’avancement et la curiosité de l’étudiant(e), ou bien si l’étudiant réalise une année de césure, d’autres missions pourront lui être confiées.

    Compétences Requises :

  • Formation : 2ème ou 3ème année de Grande école d’ingénieur, d’actuariat (ISFA, ISUP, ENSAE ) ou Master 1 / 2 à dominante mathématiques / statistiques
  • Connaissances opérationnelles en Excel et VBA
  • Connaissances opérationnelles programmation (VBA, R)
  • Rigueur, autonomie, curiosité, sens de l’initiative
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Bon relationnel et bonne intégration à l’équipe
  • Bon niveau d’anglais (Obligatoire)
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