Analyste Quantitatif Risques de Marché H/F
La Banque Postale
Paris-6e-Arrondissement (75), France
il y a 23h
source : Dogfinance

Missions

Vous êtes expert des produits financiers cash, dérivés vanilles et optionnels, de leurs valorisation et des calculs de risques ?

Vous êtes férus de mathématiques financières et de modélisation de risque ?

Vous souhaitez rejoindre une Banque en plein développement?

Alors lisez ces quelques lignes !

Vos missions

En tant qu'Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie, vos principales missions s'organiseront comme suit :

  • Implémenter et valider des modèles de valorisation et de calcul des risques sur toutes classes d'actif (principalement sur des produits dérivés exotiques)
  • Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, Expected Shortfall, xVA )
  • Valider l'implémentation des modèles dans les systèmes
  • Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles
  • Participer à l'implémentation de FRTB
  • Maintenir une documentation adéquate
  • Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab.

    Profil recherché

    Diplômé d'une grande école d'ingénieurs complété d'un Master 2 dans le domaine de la finance, vous justifiez des compétences suivantes :

  • Maitrise des mathématiques financières et quantitatives.
  • Bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés
  • Connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, cVaR, EEPE ).
  • Maitrise des langages de programmation (POO, R, SQL, ).
  • Capacité d'analyse et rédactionnelle.
  • Bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire.
  • Bonne maitrise de l'anglais.
  • La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

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