Assistant au contrôle des risques

DNCA Finance

Paris, FR

il y a 6j

du stage :

Aide dans le suivi des risquesfinanciers liés aux fonds.

Aide à la mise en place d’un outil pourle suivi d’un outil de risque ex-ante et les contraintes d’investissement desfonds.

Descriptif activités principales :

Au sein de l'équipe du contrôle des risques, le (ou la) stagiaireparticipera aux missions suivantes :

Préparation de rapports de Risque de Marché sur les fonds de DNCA. Calcul d’indicateurs de risque (Value at Risk, volatilité ex-ante, sensibilités, stress tests, au moyen de l’outil MSCI RiskMetrics.

Calcul et vérification du SRRI (synthetic risk&reward indicator) sur les fonds.

Production de rapports de risque de liquidité au moyen de l’outil MSCI LiquidityMetrics.

Calcul d’indicateurs de suivi des risques pour le comité de risque trimestriel et semestriel : Concentration, emprise, risque de liquidité, statistiques de risque ex post, indicateurs spécifiques pour les fonds taux), tableaux d’expositions (aux actions, devises, pays).

Les principaux outils / logiciels utilisés sont Bloomberg, Europerformance, Charles River Development (CRD), MSCI Riskmetrics, MSCI Liquiditymetrics.

Automatisation de calculs de risques sous VBA et potentiellement Python.

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