Alternance - Analyste Quantitatif Data-(H/F)
Societe Generale Private Banking
France
il y a 1 mois

Environment

Vous rejoignez la Direction des Risques qui a pour principale missions de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du Groupe Société Générale par la mise en place d’un dispositif de maîtrise des risques.

Plus spécifiquement vous rejoignez le Département dédié au Suivi Transversal des Risques du Groupe Société Générale, au sein de l’équipe en charge du développement et du suivi de modèles de risque (opérationnel, stress-

testing des risques en général, modèles de prédiction, ).

Mission

Au sein d'un service de 30 personnes, vous participez au développement et / ou à l’évolution des modèles économétriques, statistiques et d’apprentissage automatique (Machine Learning) appliqués à la prédiction des risques de la banque En qualité d’analyste quantitatif, vos principales missions seront de : -

Conception et analyse des bases de données de modélisation -Créer, calibrer et backtester les modèles quantitatifs de prédiction, d’aide à la décision et de mesure des risques -

Contribuer au développement des solutions de datascience mises en place dans le cadre des nouveaux projets de gestion des risques de la banque.

  • Documenter les modèles et instruire leur validation auprès des corps d’audit Les spécificités du poste seront précisées lors de l’entretien.
  • Profile

    Les principales compétences requises sont : - Maitrise des techniques de modélisation du risque (modèles économétriques, modèles statistiques, modèles probabilistes, machine learning, techniques de data visualisation, etc ) -

    Connaissances bancaires et réglementaires - Outils : niveau d'autonomie et de compréhension suffisants des applications et SI -

    Maitrise des langages de programmation (R, SAS, VBA, C++) - Bonne communication écrite et orale - Fiabilité, rigueur et organisation -

    Curiosité, ouverture d'esprit - Capacité d'alerte - Anglais (écrit et oral). De formation supérieure en statistiques, vous possédez une première expérience (stage ou alternance) au sein d'une banque, d'un régulateur, d'une agence de notation ou d'un cabinet de conseil, ce qui vous a permis d'acquérir des connaissances en modélisation du risque, de la réglementation Bâle 2 et de la modélisation statistique.

    Evolution

    Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale.

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