Ingénieur Financier Senior H/F
LA BANQUE POSTALE
Paris, FR
il y a 14h

Raison d'être

Dans lecadre de la réglementation (Arrêté Contrôle Interne , la CRR et CRDI-IV, le Consultation paper EBA sur RTS IRBA Assessment Methodology), lafonction de validation des modèles est clairement identifiée dans sesmissions de contrôle permanent au niveau méthodologique et dans sa nécessaireindépendance des équipes de modélisation et doit être remplie par lespersonnels suffisant et ayant l’expertise suffisante pour adresser lesexigences réglementaires vis-

à-vis de ce contrôle méthodologique. Vous aurez pour mission principale l’audit de ces modèles de risque financiers et descontributions par des études transverses en termes de risque de modèle audépartement Validation

Activités

Le poste est celui d’Ingénieur Financier (expérimenté) del’équipe du Département Validation des Modèles au sein de la Direction desRisques Groupe.

  • A ce titre, vous aurez en charge d'intervenir dans la validation de l'ensemble des modèles du Groupe La Banque Postale. (ex : modèles Bâloiss sur les périmètres Clientèle de Détail et Hors Détail;
  • valorisation d'instruments de marché complexes et au risques financiers, modèles Risques Opérationnels. Vos missions :

  • Contribution au Comité de Validation des Modèles
  • Validation de la modélisation de la valorisation des instruments de marché complexes (choix du modèle, benchmarking, calibration, méthodes de calcul de la valeur d’un instrument exotique, ajustements de valeur).
  • Validation de modèles d’évaluation des risques de marché (VaR, Expected Shortfall, )
  • Validation de modélisation en ALM et Capital Management.
  • Cartographie et Validation des modèles significatifs dans la banque, et des filiales (filière risque).
  • Contributions méthodologiques transverses (risque de crédit, stress tests, marketing, )
  • Veille scientifique, revue des meilleures pratiques, revue des publications pertinentes, participation à des évènements de place et séminaires, voire à leur organisation (par ex : Séminaire Validation des Modèles Financiers).
  • Compétences attendues

    Titulaire d’un Doctorat en Mathématiques (de préférence en Probabilité, Statistiques, ou en Mathématiques Financières), ou d’un diplôme d’ingénieur d’une grande école (Polytechnique, écoles Normales, écoles Centrales, Ponts et Chaussées, ENSAE, etc) avec une spécialisation en risques et / ou en statistiques.

    Une expérience professionnelle de cinq ans ou plus dans un département de Validation de modèles, ou un service prenant une part active dans la construction de modèles (par ex : construction de modèles de crédit, de valorisation d’actifs contingents et XVA, modélisation risque de marché, ALM, etc ).

  • Maîtrise du logiciel de statistiques SAS (ou STATA, SPSS ou R).
  • Maîtrise de langage de programmation (Framework DotNet, Python, )
  • Connaissance des techniques statistiques (Scoring, Analyse des données, Séries Temporelles ).
  • Connaissance métier des domaines modélisés.
  • Connaissance de la réglementation par ex : Bâle II (PD, EAD, LGD, modèles internes marchés et risque de contrepartie et FRTB, ), normes IFRS9.
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