Modélisation du capital économique P&C – Risques
AXA
PARIS-PARIS, FR
il y a 5j

Description

Le Group Risk Management (GRM) d’AXArassemble des équipes pluridisciplinaires de haut niveau composées d’actuaires,d’ingénieurs et de financiers répartis entre Paris 8e, Winterthur, Madrid, etNew-

York. Ses principales missions s’articulent autour de 3 axes :

  • Analyser, modéliser et agréger les risques du Groupe (capital économique et émergence de valeur économique).
  • Définir les processus permettant de limiter les risques pris (cumul d’actifs, longévité, cyber, catastrophe naturelle ) et d’identifier des nouveaux risques.
  • Optimiser les couvertures du Groupe (réassurance, titrisation, )
  • Lestagiaire intégrera la direction P&C au sein de l’équipe P&C Internal Model en charge dumodèle interne P&C du Groupe et composée de six personnes.

    DESCRIPTION DU STAGE :

    Le Groupe AXA adéveloppé ses propres outils de modélisation des risques. Parmi ces risques setrouve le risque de souscription des contrats d’assurance Non-

    Vie (Property& Casualty, P&C), qui regroupe le risque de Prime (Modélisation desengagements futurs des contrats d’assurances, primes et sinistres), le risquede Réserve (Risque de provisionnement des engagements liés aux exercices passés)ainsi que le risque de Catastrophe (catastrophes naturelles ou d’origine humaine).

    Dansce cadre, le stagiaire aura les objectifs suivants :

  • Critiquer & approfondir l’approche existante pour la calibration des risques P&C dans le modèle interne.
  • Critiquer & approfondir l’approche existante pour l’agrégation de risques P&C dans le modèle interne.
  • Approfondir les analyses existantes et enrichir les outils du modèle interne P&C
  • R, VBA Excel).

  • Documenter les études mises en place.
  • Ce stage sera l’occasion pour l’étudiantd’appliquer et d’approfondir ses connaissances statistiques et ses compétencesde modélisation en produisant un outil opérationnel.

    Au travers de cettemission, il aura l’occasion de découvrir les problématiques rencontrées au seind’une équipe de Risk Management dans un environnement international et avec unevision Groupe, de se familiariser avec les notions Solvabilité 2 et dedévelopper sa conscience des enjeux actuariels et réglementaires.

    Le cadre dustage permettra à l’étudiant de travailler sur des projets transverses en lienavec de nombreuses équipes d’AXA, au Groupe ou en Entité.

    Selon l’état d’avancement et la curiosité de l’étudiant, ou bien si l’étudiantréalise une année de césure, d’autres missions pourront lui être confiées.

    Qualifications

    Formation : 2ème ou 3ème année de Grande école d’ingénieur, d’actuariat (ISFA, ISUP, ENSAE ) ou Master 1 / 2 à dominante mathématiques / statistiques

  • Connaissances opérationnelles en Excel et VBA
  • Connaissances opérationnelles programmation (VBA, R)
  • Compétences personnelles :

  • Rigueur, autonomie, curiosité, sens de l’initiative
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Bon relationnel et bonne intégration à l’équipe
  • Bon niveau d’anglais (Obligatoire)
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